Home > Term: Wartości zagrożonej modelu (VaR)
Wartości zagrożonej modelu (VaR)
Procedury oszacowania prawdopodobieństwa portfela strat przekraczających niektóre określonej proporcji na podstawie statystycznej analizy tendencji cenowych na rynku historycznych, korelacji i volatilities.
- Del af tale: noun
- Branche/domæne: Financial services
- Category: General Finance
- Company: Bloomberg
0
Ophavsmand
- gabriel.nowicki
- 100% positive feedback